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相関係数とは?~FP試験を攻略しよう~

相関係数とは

今回はFP試験に合格するために必要な知識として、相関係数について学習していきましょう。

ペンちゃん
ペンちゃん
今回は相関係数についてお勉強しよう!

相関係数とは?

今回は相関係数について学習していきましょう。

相関係数とは何でしょうか?

相関係数とは?

2つの変数の関係の強弱を測る指標のことで、−1以上+1以下の値をとります。1 に近いとき、正の相関があるといい、−1に近いとき、負の相関があるといいます。

具体的に相関係数が+1、-1の時のグラフについてみてみましょう。

相関係数が+1の時のグラフ

相関係数が+1の時はグラフにすると左下から右上に一直線上にデータが並ぶ状況になります。つまり2つの変数は同じ動きをします。

相関係数+1のグラフ相関係数+1のグラフ

相関係数が-1の時のグラフ

相関係数が-1の時はグラフにすると左上から右下に一直線上にデータが並ぶ状況になります。つまり2つの変数は逆の動きをします。

相関係数-1のグラフ相関係数-1のグラフ

FP試験の過去問で攻略

FP試験の過去問で確認してみましょう。

問題1

FP3級 2020年1月 学科 問45

2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、両資産が( )値動きをするため、理論上、リスクの低減効果は最大となる。

 逆の

 関係のない

 同じ

解答1

相関係数が-1のとき、2資産は逆の値動きをします。
よって、「逆の正解です。

答え 

問題2

FP3級 2019年9月 学科 問44

相関係数が( )である2資産に投資するポートフォリオにおいては、両資産が同一の値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は得られない

 -1

 0

 +1

解答2

同一の値動きをするのは相関係数が+1のときになります。
よって、「+1正解です。

答え 

まとめ

FP試験で覚えないといけない内容は以下になります。

相関係数とは?

2つの変数の関係の強弱を測る指標のことで、−1以上+1以下の値をとります。1 に近いとき、正の相関があるといい、−1に近いとき、負の相関があるといいます。

以上の内容を覚えておきましょう。

ペンちゃん
ペンちゃん
今回は相関係数についてお勉強したよ!